Détails du cours MAE52

Computationnal Finance

Cette page est essentiellement destinée aux enseignants et regroupe toutes les informations nécessaires à la gestion d'un cours ENSTA.

Identité du cours

Sigle : MAE52
Titre français : Projets d'Ingénierie Financière
Titre anglais : Computationnal Finance
Méta infos : modifiée le : 06/03/2017   par : lefevre   Nb de visiteurs : 70   annee : 2A      periode : 1      Rattachement/module : ModEl      unités : 1      ECTS : 1.5      type : unknown     
ouvert : Oui     modif. autorisée : Oui     email auto. au responsable : Non     à évaluer : Oui     en ligne : Non    
domaine ParisTech : 1,1d    

Equipe pédagogique

Responsable (login) :
Professeur principal :
Professeurs participants : Julien BETTINELLI,   
Maitres de conférences : Julien BETTINELLI,   

Contenu

Objectifs : Attention, cette page est la description du cours pour l'année 2014/2015,
elle sera mise à jour ultérieurement.


Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours MAE51 sont de portée
générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant, les
applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une
nouvelle branche du calcul stochastique.
Le module de projet MAE52 a pour objectif d'approfondir les outils développés
dans le cours MAE51 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.
Les thèmes abordés seront les suivants :
- méthodes numériques de valorisation des options dites "vanille"
- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options
exotiques
- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en finance

Chaque élève devra réaliser, en binôme, un projet informatique en langage
C++.
Mots clés :
Objectives :
Keywords :
Supports :
Biblio :
Contrôle :

Besoins particuliers et remarques éventuelles

Moyens :
Commentaires :

Séances

jeu. 23 mars 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme :
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI,
jeu. 23 mars 2017   - 10:15 à 11:45 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI, Julien BETTINELLI,
jeu. 30 mars 2017   - 08:30 à 11:45 : Bloc de Module en salle Info (MODI)
programme :
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI,
jeu. 06 avril 2017   - 08:30 à 11:45 : Bloc de Module en salle Info (MODI)
programme :
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI,
jeu. 20 avril 2017   - 08:30 à 11:45 : Bloc de Module en salle Info (MODI)
programme :
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI,
jeu. 27 avril 2017   - 08:30 à 11:45 : Bloc de Module en salle Info (MODI)
programme :
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI,
jeu. 04 mai 2017   - 08:30 à 11:30 : Contrôle (CC)
programme : Soutenance des projets
besoin :
Intervenants : Julien BETTINELLI,