Détails du cours MAP-STA2

Chronological series

Cette page est essentiellement destinée aux enseignants et regroupe toutes les informations nécessaires à la gestion d'un cours ENSTA.

Identité du cours

Sigle : MAP-STA2
Titre français : Séries chronologiques [V3A]
Titre anglais : Chronological series
Méta infos : modifiée le : 13/03/2017   par : guest   Nb de visiteurs : 116   annee : 2A      periode : 1      Rattachement/module : voie      ECTS : 2      type : unknown     
ouvert : Oui     modif. autorisée : Oui     email auto. au responsable : Oui     à évaluer : Oui     en ligne : Non    
domaine ParisTech : 1c,1d    

Equipe pédagogique

Responsable (login) :
Professeur principal :
Professeurs participants : Yannig GOUDE,   
Maitres de conférences : Yannig GOUDE,    Jade GIGUELAY,   

Contenu

a pour prérequis : Modélisation statistique (STA1)
est prérequis pour : Cours de 3ème année OROC-SC-SN
Objectifs :

1. Descriptif


Ce cours est une introduction à l'analyse de séries temporelles. Une série
temporelle est une suite d’observations indicées par le temps pour lesquelles
l’ordre d’acquisition a donc une importance particulière, par exemple la
suite du cours en bourse d'une matière première, la consommation électrique
française, les données climatiques etc. L’objectif du cours est
d’acquérir les notions mathématiques de base ainsi que les outils logiciels
permettant l'analyse de ce type de données.

2. Compétences à acquérir


Être capable, à partir de la connaissance des grandes étapes de la
modélisation des séries chronologiques -- spécification du processus,
estimation du modèle, validation et prévision -- de:
- décomposer une série chronologique (tendance, saisonnalité, bruit);
- modéliser et identifier des séries stationnaires linéaires à l’aide de
processus ARMA;
- estimer des processus ARIMA et SARIMA;
- prédire de nouvelles observations et leur variabilité dans le cadre de ces
modèles.


3. Programme des séances

Mots clés : Séries chronologiques, ARMA, ARIMA, SARIMA
Objectives : This course is an introduction to the time series analysis. A time series is a
series of observations indexed by time for which the order of acquisition is
therefore of particular importance, for example following the stock market price
of a commodity, the French electricity consumption, climate data etc. . The
course objective is to acquire the basic mathematical concepts and software
tools for the analysis of such data.
Keywords : Chronological series; ARMA, ARIMA, SARIMA
Supports :
Biblio : Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach, Rob J.
Hyndman
Time Series Analysis, Fourth Edition, George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins,
Gregory C. Reinsel
Contrôle : Examen écrit
TP noté
Etude de cas sur des données

Besoins particuliers et remarques éventuelles

Moyens :
Commentaires :

Séances

lun. 23 janv. 2017   - 09:00 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Introduction à la manipulation de série temporelle avec R
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 23 janv. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 30 janv. 2017   - 09:00 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Lissage exponentiel
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE,
lun. 30 janv. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 06 févr. 2017   - 09:00 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Tendance et saisonnalité
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE,
lun. 06 févr. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 20 févr. 2017   - 09:00 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Analyse et modélisation de séries stationnaires, Processus AR, MA
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE,
lun. 20 févr. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 27 févr. 2017   - 09:00 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Analyse et modélisation de séries stationnaires, ARMA
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE,
lun. 27 févr. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 06 mars 2017   - 09:00 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus ARIMA et SARIMA
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE,
lun. 06 mars 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme :
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,
lun. 13 mars 2017   - 09:00 à 12:00 : Contrôle (CC)
programme : Examen écrit
besoin :
Intervenants : Yannig GOUDE, Jade GIGUELAY,