Détails du cours OROC-SC-SN

Non linear time series

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Identité du cours

Sigle : OROC-SC-SN
Titre français : Séries chronologiques non linéaires
Titre anglais : Non linear time series
Méta infos : modifiée le : 12/09/2016   par : zidani   Nb de visiteurs : 357   annee : 3A      periode : 1      Rattachement/module : B      ECTS : 1.5      type : unknown     
ouvert : Oui     modif. autorisée : Oui     email auto. au responsable : Oui     à évaluer : Oui     en ligne : Non    
domaine ParisTech : 1    

Equipe pédagogique

Responsable (login) :
Professeur principal :
Professeurs participants : Michel PRENAT,   
Maitres de conférences :

Contenu

Objectifs : Le but de ce cours est de développer la théorie des processus non linéaire dans le cadre statistique ; il fait suite au cours de deuxième année dans lequel le cas linéaire a été étudié. Le cours est consacré à l’étude des processus non linéaires qui permettent de modéliser certains faits stylisés empiriques ne pouvant être expliqués dans un cadre linéaire. En particulier, on s'intéresse aux processus conditionnellement hétéroscédastiques de type GARCH, aux processus longue mémoire de type FARIMA et aux processus à changements de régimes de type SETAR et Markov-Switching. Le cours est illustré par des travaux dirigés utilisant le logiciel Matlab. On montre les applications des modèles présentés dans le domaine de l’ingénierie financière et de l’économie, mais également dans le domaine de l’hydrologie et de la météorologie.

Attention : ce cours comporte 8 séances de 3h30 !

Mots clés : Non linéarités - Processus GARCH – Processus FARIMA – Processus SETAR -
Processus Markov-Switching
Objectives : The goal of this course is to present the statistical theory of processes in the nonlinear case. GARCH, FARIMA and SETAR processes are studied. Examples are given using the statistics software R.

Please note that this course consists of 8 slots of 3h30 !

Keywords : Non linearity - GARCH process - FARIMA process - SETAR process -
Markov-Switching process
Supports : Polycopié contenant les éléments de cours relatifs aux séries non
linéaires, aux processus GARCH, FARIMA, SETAR et Markov-switching, ainsi que
les énoncés et corrigés des exercices.
Biblio :

Séries chronologiques non linéaires à temps discret.

D. Guégan. Economica, Paris, 1994.

Sites intéressants.

Site Internet de Clive Granger, Prix Nobel 2003 d'Economie Site Internet de Robert Engle, Prix Nobel 2003 d'Economie Site Internet de Bruce Hansen
Contrôle : Contrôle des connaissances théoriques et pratiques.

Besoins particuliers et remarques éventuelles

Moyens :
Commentaires :

Séances

jeu. 05 janv. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Des séries linéaires aux séries non linéaires.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 05 janv. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 12 janv. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus à mémoire longue : ARFIMA (1)
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 12 janv. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 19 janv. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus à mémoire longue - ARFIMA (2)
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 19 janv. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 26 janv. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus non linéaires hétéroscédastiques : processus GARCH (1)
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 26 janv. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 02 févr. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus non linéaires hétéroscédastiques : processus GARCH (2)
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 02 févr. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 09 févr. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus non linéaires à changement de régime (1)
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 09 févr. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 23 févr. 2017   - 08:30 à 10:00 : Cours Magistral (CM)
programme : Processus non linéaires à changement de régime (1)
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 23 févr. 2017   - 10:15 à 12:15 : TD en salle info (TD)
programme : Travaux dirigés.
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,
jeu. 02 mars 2017   - 08:30 à 12:15 : Contrôle (CC)
programme : Contrôle des connaissances théoriques et pratiques
besoin :
Intervenants : Michel PRENAT,