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Lefèvre
David
OC team
Room  2.4.23
Photo de David Lefèvre
Enseignant


Research activities (sorry, only french text)

Contrôle optimal stochastique, processus à sauts, filtrage, applications en économie et finance

Teaching activities (sorry, only french text)

  • Préformation en probabilités (AST)
  • Chaînes de Markov (MA204)
  • Martingales et algorithmes stochastiques (MA202)
  • Marchés financiers et gestion des risques (TA01)
  • Modèles à temps discret et continu en finance (MAE11 et MAE12)
  • Other activities (sorry, only french text)

  • Responsable de la filière d'enseignement de 3ème année "Finance quantitative"
  • Correspondant du master MMMEF "Modèles Mathématiques en Economie et Finance" de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (cohabilité avec l'Ensta ParisTech)
  • Responsable des modules d'enseignement MAE10, MAE50, S01, TA01
  • Co-organisateur du séminaire "Probabilités Statistique Contrôle".
    Le séminaire est organisé en coordination avec le groupe de travail "Modèles stochastiques en finance" du CMAP à l'Ecole Polytechnique.
  • Publications