Probabilités, Statistiques, Contrôle

Event type: Seminar (Séminaire Probabilités, Statistiques et Contrôle)
Start at: january 25, 2016
Place: 15h30, Salle 2.3.20
Contact:
Link: Page web du Séminaire
Responsible team: OC

Detail:
  • 15h30 - [Miguel MARTINEZ] (Université Paris-Est, Marne-la-Vallée)

          About the skew Brownian motion and some related processes.
    
  • 16h30 - Café et discussion.

  • 17h00 - [Daria GHILLI] (Università di Padova et ENSTA ParisTech)

          Large deviation for some fast stochastic volatility models by 
          viscosity methods.